Список проголосовавших за комментарий "baron_samedi, можно численно. Считаем цены опционов колл при сроке до погашения 1 год, вол 50, цене БА 100 и страйке 100. Линейку страков берем почти непрерывную и очень длинную — что то вроде шага страйка 0,1 и диапазон 0-1000. Дальше берем вторую производную от функции «цена кола» по страйку. Получим плотность распределения цен БА на экспирацию, сгенерированную опционными ценами. Дальше интеграл от плотности от 0 до 100 — получим вероятность экспирации ниже 100."