Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, ок, первый в ветке более-менее коммент по теме. <br/> То что эквити случайный процесс уже перетирали, в целом это так, со всеми ответами А.Г. знаком. <br/> Но всё-таки рынок не на 100% случайный процесс, если многим (и в том числе мне) удаётся извлекать прибыль в долгосроке.<br/> <br/> И вспомним мой вопрос о том что прибыль стратегии после всплеска обычно всё-таки возвращается к среднему значению, так как мы легко можем увидеть высокую прибыль на маленьких периодах и видим всё меньшую прибыль с увеличением периода тестирования. Так вот, если такая деградация есть всегда, то получается что этот процесс ещё более не случаен чем «случайный рынок»? Возможно я недостаточно и неправильно пытался его обнаружить, а вдруг у кого-то получилось?<br/> "