Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, видимо не вдумались в то, что я написал. Когда Ри подходит к какому-то страйку скажем 100 тыс., мы покупаем кол и продаем пут. При 101 тыс. фиксируем профит. При 99 тыс. фиксируем лос. До экспиры не держим. На всей истории профитов будет столько же, сколько и лосов. Только каждый профит больше лоса, потому как дельта кола выше, чем дельта пута. Вот и безрисковая гарантированная прибыль. Так? Ведь если дельта кола больше дельты пута, то и сотый кол подорожает больше при Ри 101 тыс., чем подорожает сотый пут при Ри 99 тыс."