Список проголосовавших за комментарий "Kapral, <span>читали, читали. Я вижу по цитате. что и Вы заглянули в «Прогулку».</span><p> Вы затронули первый (по моей хронологии) вопрос из длинного списка серьезных вопросов относительно внутреннего устройства рынка. Я считаю, такой список каждый, кто интересуется устройством рынка, должен найти сам, найти ответы, для некоторых ответов найти математические формулировки и суметь ими воспользоваться. Филантропии здесь не должно быть.</p><p> Я предупреждал, что разнообразие ответов на Ваши вопросы может удивить, что свидетельствует, что в массе трейдеры даже не понимают, о чем Вы спрашиваете или отвечают тем, что знают, но на другой вопрос. Если Вы хотели им это показать, то Вы, как, впрочем, и в других Ваших вопросах-опросах, преуспели.</p><p> Математики, действительно, задолго до Мандельброта спокойно занимались дробными размерностями. Мне тоже немного довелось пообщаться с фрактальными объектами, когда они еще и названия собирательного не имели.<br/> Заслуга Мандельброта в том, что он привлек внимание масс к этой теме, в первую очередь в природе, дал хороший термин, т.е. сработал как популяризатор.<br/> К несчастью, он разбудил Б.Вильямса. Осваивать фрактальность и теорию хаоса по Б.Вильяису - все равно, что, как в анекдоте, оценивать оперу «Аида» по «сосед Васька мне ее напел — полная фигня». Когда я во второй раз читал Б.В., уже обладая некоторыми знаниями по этим темам, я дивился. Откровенная беспомощность в идеологии, чистый PR.</p><p> И Мандельброта следует читать не по заметке «Прогулка ...» (1999), а по "(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах" (2006), например, здесь</p><p><a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.help-on-forex.com%2Fmandelbrot.html&s=3269880309">www.help-on-forex.com/mandelbrot.html</a></p><p><br/> От подготовки читателя зависит, пройдет ли он вообще эту книгу, а если пройдет, то как быстро и получит ли пользу от нее.</p><p> В рынке Мандельброт не успел найти рыночный фрактал, <br/> даже стеснялся своего Генератора, чувствовал себя неуютно, выдавал его за шутку. Поэтому не стоит возлагать большие надежды на его старые заметки.</p><p> <br/> В рынке Мандельброт оказался в сложном положении. Официоз, не желающий менять status quo, сразу записал его в диссиденты. У него в учениках ходил Юджин Фама (автор гипотезы EMH, недавний псевдонобель по экономике), хотя сам Мандельброт пришел к гипотезе FMH. <br/> Противодействие ему оказывалось колоссальное — "… прежде чем мы выбросим в корзину для мусора несколько веков работы, мы должны быть точно уверены, что все наши предыдущие труды оказались бесполезными". Наблюдения противоречат теории? Тем хуже для наблюдений.<br/> Псевдонобели штамповались (у Нобеля не было премии по экономике, ее сравнительно недавно учредил Банк Швеции в память Нобеля, игнорируя протесты семьи). Несколько необычно то, что негласно сильные мира сего давно пользуются некоторыми фрактальными свойствами рынка.<br/> <br/> В друзьях у Мандельброта был Насим Талеб, разделяющий его взгляды, радикал, без ложной скромности называющий все и всех своими именами, бьющий по EMH и всему, связанному с этой гипотезой (нет — нормальному распределению, матстатистике, регрессиям, псевдонобелям, ..., да — фрактальности, эвристике, «черным лебедям»). Определенно, его тоже стоит почитать, хотя это и непросто из-за особенностей изложения. Если повезет — мозги читателя должны встать на место. А если мозги уже на месте, то надо принять во внимание, что фрактальность ходит в рынке в паре с теорией хаоса. Связка очень сильная, можно прямо с нее и начинать.</p><p> <br/> Судя по вопросам, могу предположить у Вас образование физика или близкое. Тогда и половину ответов Вы должны были знать заранее или видеть несколько вариантов их поиска. Вот, к примеру, о зависимости высоты свечек или волатильности при смене ТФ. Можно было теоретически знать (случайное <br/> блуждание Вам в руки) или иметь несколько готовых гипотез, можно было загнать данные в Excel, написать свой индикатор <br/> или накинуть на график индикатор ATR.</p><p><br/> Как можно было отвечать на Ваш вопрос.<br/> А.Г. оценивает линейное масштабирование — нет самоподобия.<br/> Нелинейные варианты.<br/> Квадратичная зависимость (корень) или степенная — есть перспективы.<br/> Андрэ Дука (Dukascopy, физик сотоварищи, у них сейчас все хорошо) уходит от вопроса, переходя в нормированное пространство (сиречь Ренко) с красивыми для 2000 года<br/> идеями из квантовой механики. Кстати, изолировать проблему, <br/> отстраниться от нее — хороший прием, с его помощью можно, например, справиться с «шумом». <br/> Мандельброт примерялся к мультифрактальности времени, сложный и внутренне противоречивый вариант.<br/> Рынок богат нелинейными свойствами, можно найти ответ, я показал свой вариант.</p>"