Список проголосовавших за комментарий "First, tick-to-trade — это время от получения маркет-даты на входе программы до отправки приказа на биржу, являющимся реакцией на эту маркет дату. HFT — это практически все, что торгуется внутри дня, даже если это всего 10 сделок в день. Классификация скорее не по количеству сделок, а насколько быстрой должна быть реакция на рыночные события. Алгоритмы очень чувствительны к задержкам. Если программа будет обрабатывать данные свыше 30-50 мкс, скорее всего эти стратегии работать не будут.<br/> На зарубежных площадках пока все будет размещаться на виртуальных машинах поближе к биржам. Колокейшен пока брать не будем, так как он довольно дорогой там.<br/> Да, все коннекторы у нас свои, в том числе и к срочному рынку MOEX"