Список проголосовавших за комментарий "трэш и угар<br/> Упомянутая опционная ставка — на самом деле не для шока, и не для краха, а для разумной коррекции, предполагающей рост волатильности на приемлемую величину, что явно не крах.<br/> В случае краха данная ставка приведет к маржин коллу<br/> Потому как там не «бычий» спред, как пишут, а синтетический короткий стрэдл с очевидными проблемами выше 25 страйка по VIX, до которого, опять же, в силу особенностей расчета маржи сделавший ставку даже не доживет в той своей позицией"