Список проголосовавших за комментарий "Fedotfedot, ITM выгодно тем, что малое ГО по сравнению с БА.<br/> <br/> Еще опционы возле денег выгодны тем, что из них (при входе в деньги) выгодно перекладываться дальше, как вы и сказали.<br/> <br/> <blockquote>Причем что интересно, несмотря на то, что отношение цены опциона к его дельте тем лучше, чем дальше страйк вне денег, в реальности далекие опционы при движении цены БА в пределах 20% не вырастают так грандиозно (за счет других греков), и простой выбор по коэффициенту цена разделить на дельту – не дает лучшего результата.</blockquote><br/> Неоднократно это замечал. Вот только из-за каких греков получается такой перекос мне непонятно. Ведь по идее это нарушение математики…<br/> <br/> Можете пояснить мне?"