Список проголосовавших за комментарий "CRSP вам в помощь (http://www.crsp.com/products/research-products/crsp-us-stock-databases) — все компании с 1925-го года. Собственно, весь «глубокий» (в истории) академический ресерч делается на этих данных.<br/> Если «просто денег сейчас не хватает» — наверное, лучшее что можно найти забесплатно — это K. French data library (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html). Там по крайней мере отдельные отрасли есть."