Список проголосовавших за комментарий "Сергей, на далеких по срокам опционах (от 3 мес) временной распад ничтожен, в сравнении с влиянием движения БА. Посчитайте сами.<br/> И прибыльность тем самым получается больше у OTM, об этом и был топик — максимизация прибыли на вложенный 1 доллар в опцион при понимании движения цены БА.<br/> <br/> Вот посчитайте вам пример на Фликсе — скажем августовский или сентябрьский срок, страйк вне денег и в деньгах в середине июня и сейчас, и посмотрите прибыльность. И как ничтожен в сравнении с этим распад, а казалось бы уже чуть ли не половина должно было распасться. А что уж говорить о более далеких по сроку опционах.<br/> <br/> Кстати, продажа далеких страйков, если не в рамках какой-то конструкции, а голышом — вообще не метод работы в напр. торговле опционами. Здесь не интересует заработок на тете, дельта-нейтр. или еще чем-то. На то она и <em>направленная</em>"