Список проголосовавших за комментарий "Fedotfedot, я же писал в предыдущем посте, что исходим не из рекламного хода в получении красивого соотношения, а из макс прибыли. То же относится и к «купив скажем за 121 день до экспирации, а продавая допустим за 68 дней.» Вы теряете на временной стоимости, которая каждый день съедается от распада. А у опциона в деньгах эта временная стоимость тем меньше чем глубже он в деньгах, соответственно и Theta меньше.<br/> Так что выгоднее купить ITM и когда его внутренняя стоимость подрастет до цели продать практически не потеряв на распаде временной стоимости. Для продажи наоборот, чем больше временной распад тем раньше его временная стоимость «улетучится» при прочих равных условиях. Соответственно продаем дальние OTM с гарантией не вылететь за страйки и забираем премию в виде распавшейся временной стоимости. Да ладно, не берите в голову. Главное в нужном направлении заходить и во время забирать прибыль. В реалии конечно подавляющее большинство покупают около денег, вероятность получения профита меньше но и в абс величине потеряешь меньше в случае неудачи. Так что вопрос как раз в моей самой первой фразе «Невозможно обойти соотношение риска и доходности.» Удачи."