Список проголосовавших за комментарий "Fedotfedot, «купив скажем за 121 день до экспирации, а продавая допустим за 68 дней.» Я понял это как покупку календарного спрэда. Видимо имеется ввиду купить а затем продать. Неправильно понял.<br/> Практика имеет смысл только как подкрепление строгих математических выкладок и понимании принципов образования стоимости опционов, особенно в части временной стоимости и ее зависимости от времени, волатильности и т.д.<br/> Насчет «новенького… » — не поленился вывести графики по NFLX только потому что он у меня как раз в портфеле.<a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/11/44/2017/07/19/2e706b.jpg"><img src="/uploads/images/05/11/44/2017/07/19/6ab8e6.jpg"/></a><br/> <br/> смотрим графики опционов CALL 130, 140, 150. Берем стоимость опционов на 7 июля при цене акции в районе 145. Опцион 130 ITM, 140 но будем считать «около денег», и 150 OTM. Сравниваем за сколько купили и что они стоят сейчас<br/> 130 ( в деньгах) профит около $38, CALL 140 профит 35, CALL 150 (вне денег на момент покупки) профит 30.<br/> Акцию можно купить и доход от акции всегда больше опциона, но основное преимущество опционов в маржиальности и ограничении рисков.<br/> В спорах не участвую поэтому потому за сим откланиваюсь."