Список проголосовавших за комментарий "Max, я много раз принимался за решению портфельной задачи, как раздать веса на N систем так, чтобы получить в каком-то смысле наилучшую эквити. Можно искать максимум доходности при фиксированной максимальной просадке, можно, наоборот, зафиксировать доходность и минимизировать просадку. Можно пользоваться квадратичными мерами риска. Монте-карло — и ни в чем себе не отказывай. Потом можно наблюдать за результатом портфеля. Вывод следующий. Все эти подходы дают неустойчивые решения. Одновременная оптимизация и доходности на максимум и риска на минимум получается, не очень понимаю почему, оверфиттингом. И самый простой метод, некогерентное выравнивания риска по системам, дает наиболее устойчивый результат. Единственное, что к этому стоит добавить, что все мои системы зарабатывают на трендах. Пусть на разных инструментах и в разных таймфреймах. Возможно, для более разнообразной выборке из систем результаты были бы иными."