Список проголосовавших за комментарий "вобщем так, немного воды, т.е. истории, сори.<br/> <br/> откуда росли ноги — когда на счету стало больше одного робота, естественно надо было как-то делить бюджет. поровну казалось глупо, т.к. все роботы не всегда в позициях, часть бюджета пропадала.<br/> весь бюджет хотелось использовать естественно для быстрого разгона депозита.<br/> <br/> вопросы просадки, да, изучались, но казалось что просадка в 30% — это мелочи, по сравнению с теми возможными профитами, которе будут у роботов. <br/> но в реале просадки доходили до 70% (с восстановлением). и каждый раз возникала мысль — ну почему же мои роботы так сильно пилятся?<br/> <br/> к тому же было совершенно непонятно, как правильно рефинансировать бюджеты, с учётом того что роботов несколько и просадки разные.<br/> несколько вариантов пробовал наобум.<br/> <br/> в итоге для начала посчитал сколько есть денег сейчас. какая максимальная просадка может быть на истории. и выделил каждому роботу фиксированное количество контрактов.<br/> <br/> это было неплохо, но хотелось формулу. к тому же это решение не использовало рефинансирования, т.е. группа роботов получала просадку где-то в начале, затем зарабатывала, увеличивала бюджет сильно больше выделенного и без реинвестирования доходила до конца с полученной вначале просадкой. хорошо, но не автоматически.<br/> <br/> ключевая точка была — когда я нашел ГЛАВНУЮ ошибку.<br/> мне казалось, что если два робота просаживаются на 70% каждый, то дать каждому по 1/2 бюджета, значит уменьшить суммарную просадку напополам. я даже не проверял, казалось верным. но не тут-то было.<br/> на самом деле если 1 робот просаживает полный бюджет на 70%<br/> и второй робот просаживает полный бюджет на 70%, то вместе, просадив свои пол бюджета на 70% они просадят полный бюджет на теже 70%.<br/> <br/> отсюда вывод сразу — что перехлёсты бюджета, когда одному роботы даётся более чем 1/N бюджета — не правильно! это повышает риск выше, чем его максимальная просадка, пропорционально разнице между его бюджетом и 1/N<br/> <br/> ок, дальше проще. если максимум для одного робота это 1/N<br/> то чтобы получить просадку в 13%, надо взять максимальную историческую в 70% и выдать роботу бюджет в <br/> 13/70, вуаля.<br/> <br/> как рефинансировать? путём несложных вычислений получаем, что надо брать крышку для бюджета, т.е. максимальный исторический бюджет для группы роботов, он всегда известен в принципе и не падает при просадке. таким образом, при просадке мы и не увеличиваем и не уменьшаем бюджет. используем абсолютно одинаковый, как и до неё. <br/> бюджет роботов повышается только на новых хаях группы.<br/> <br/> итого бюджет робота должен быть<br/> МИБ* МДП / (МИП * N) <br/> где<br/> — МИБ — максимальный бюджет на истории, считается для суммы роботов в динамике, просто некий X<br/> — МДП — максимально допустимая просадка для общего бюджета<br/> — МИП — максимальная историческая просадка для этого робота<br/> — N — количество ваших роботов<br/> <br/> из этого кстати есть интересные выводы:<br/> если у вас 1 робот даёт просадку в 40% и ваша комфортная просадка в 20%, бюджет робота 1/2 = 50% депозита<br/> если есть другой робот, менее успешный, с просадкой 50%<br/> то его бюджет (одного) должен быть 2/5 = 40%<br/> <br/> если запустить их вместе, на 90% депозита, они просадят баланс в худшем случае на 20 + 20 = 40%!<br/> <br/> бюджеты когда они запущены вместе должен быть 25% + 20% = 45%, против 50% загрузки бюджета для одного робота.<br/> <br/> глубоко я пока над этим не думал, но видимо в команду стоит брать робота с бОльшей просадкой, только если он даёт бОльший профит, иначе он зря лопает кусок бюджета.<br/> <br/> <strong>зачем всё это надо? теперь, имея формулу, <strong> я могу</strong> добавлять и убавлять роботов в «коллектив» и видеть как они работают в толпе при полном рефинансировании _по_честному_, с любой начальной суммы бюджета и на любом куске истории.</strong>"