Список проголосовавших за комментарий "Странное открытие.<br/> На самом деле волатильность всегда (почти) считают по премиям (стоимости опционов), а потом уже подставляют это значение в используемую формулу. Спустя какое-то время опять проводят проверку, «вынимая» волатильность из той же формулы, основываясь на котировках участников торгов, и снова подставляя ее какое-то время в ту же самую формулу. <br/> Иных вариантов особо и нет. <br/> Если только не пользовать иные формулы.<br/> И да. Такой механизм ПОВСЕМЕСТНО, а не только на МБ"