Список проголосовавших за комментарий "Борис Литвинов, тс лаб вполне устраивает наш подход направленных стратегий на фьючерсах. Опционы отрабатываются руками. Так же часть стратегий из портфеля фьючесных стратегий сбалансированы с опционными. Т.е при росте волатильности алгоритмы фьючерсами частично хеджируют дельту. Есть отдельный алгоритм дельта-хеджер, который управляет позицией. Основная плоскость рисков — это гэпы на 4000-5000п. Но в последнее время их просто нет."