Список проголосовавших за комментарий "Ради интереса забэктестил. Эквити с 2000-го:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/04/59/62/2017/07/15/9197d5.png"><img src="/uploads/images/04/59/62/2017/07/15/45d530.png"/></a><br/> Перформанс с 2000-го по годам (с костами 5bps):<br/> <br/> ann.ret sharpe calmar mdd tvr margin<br/> 2000-12-28 -11.56 -0.12 -0.32 36.03 11.07 -41.02<br/> 2001-12-29 106.13 2.40 5.90 18.00 21.29 364.78<br/> 2002-12-31 39.40 1.25 1.32 29.76 42.55 87.78<br/> 2003-12-31 51.31 1.86 2.33 22.02 34.20 128.92<br/> 2004-12-31 56.62 1.83 2.85 19.86 39.19 123.02<br/> 2005-12-30 40.53 2.18 3.11 13.04 26.15 149.64<br/> 2006-12-30 29.91 1.20 1.38 21.66 40.34 80.00<br/> 2007-12-29 20.43 1.26 1.84 11.10 27.44 85.48<br/> 2008-12-31 -53.57 -1.46 -0.81 66.05 67.31 -115.30<br/> 2009-12-31 122.81 2.83 6.11 20.11 59.42 170.19<br/> 2010-12-31 16.83 0.98 0.69 24.53 30.51 66.68<br/> 2011-12-31 -9.52 -0.39 -0.34 28.39 37.13 -25.35<br/> 2012-12-29 8.02 0.60 0.38 21.13 29.30 36.65<br/> 2013-12-30 2.93 0.31 0.17 16.84 22.58 18.73<br/> 2014-12-31 -10.45 -0.53 -0.50 21.02 33.24 -33.91<br/> 2015-12-30 29.18 2.14 4.28 6.82 27.34 96.48<br/> 2016-12-30 25.52 2.37 3.79 6.74 19.07 121.78<br/> 2017-05-05 -13.97 -1.19 -1.13 12.33 11.89 -41.11<br/> WHOLE 18.29 0.81 0.28 66.05 580.03 65.60<br/> <br/> В целом это не лучше индекса, и просадку 66% мало кто высидит, и с 2011-го года среднегодовая доходность — всего 4.5% годовых. С другой стороны, начинающим сливандосам и такое поторговать — уже ок. Если индекс ММВБ будет расти