Список проголосовавших за комментарий "При данных условиях ( только покупка !!! ) любая позиция не принесет прибыли, либо прибыль будет случайна… Рассмотрим позицию покупка колл 97500 и покупка пут 100000 по 1 контракту ( как бы оптимальная)… по ценам прикидываем, что это опционы с экспирацией 13.07 … суммарная тэтта от покупки двух контрактов составит минус 307 руб...<br/> Таким образом делаем вывод - постановка задачи совершенно не грамотная… необходимо синтезировать позицию продавая ( а не покупая) опционы…<br/> И никакие добавки (покупка/продажа) фьючерса и синтетика тут не помогут...<br/> С продажей можно в какой-то мере реализовать, но это будет другая песня…"