Список проголосовавших за комментарий "OlegSh5, дисперсию портфеля теоретически легко посчитать, если есть ковариационная матрица всех компонент, только из этого нельзя вывести макспросадки, поэтому такие вещи только численно монтекарлить, что сильно сомнительно в плане экстраполяции. Не проще ли и не правильнее ли задать эту оценку логически как линейную комбинацию просадок с неким ухудшающим коэффициентом?"