Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну так, я так понял, мы анализируем только саму эквити результирующего портфеля, а тут может быть подгонка, так как анализируется в каждом случае только конкретная суперпозиция торговых стратегий. Меня больше интересует функциональная зависимость ожидаемой макс. просадки портфеля от известных оценок для макс просадок систем."