Список проголосовавших за комментарий "OlegSh5, В момент резкого падения рынка, как в 2000 или 2008 годах все ваши прежние корреляции можно забыть. Как и стратегии.<br/> Все акции начинают с крреляцией порядка 1 падать.<br/> <br/> У вас коэффициенты коореляции в моделях зависят от времени?<br/> Как вы их тогда вычисляете?<br/> <br/> <br/> "