Список проголосовавших за комментарий "Строим эквити портфеля как взвешенную сумму эквити систем. <br/> Для этого портфеля считаем максимальные ДД для каждого года (квартала). Если считать этот набор чисел независимыми испытаниями, попытаться подобрать распределение, похожее на этот набор чисел. И сделать оценку по этому распределению. <br/> 1. Это можно делать, если веса систем не подбирались с целью минимизации риска.<br/> 2. Вероятность того, что ДД следующего периода будет больше, чем максимум из предыдущих примерно равен 1 деленной на число периодов. <br/> 3. Вопрос, а как Вы веса для отдельных систем выбираете?"