Список проголосовавших за комментарий "Петя Кукушкин, изначально модель торгует стандартные GICS сектора + защитные активы, чтобы не торговать слишком много тикеров (http://www.unm.edu/~maj/Security%20Analysis/GICS.pdf).<br/> Homebuilders — это даже не отрасль, а под-отрасль (sub-industry — третья ступень) consumer discretionary (XLY). То же самое относится к XBI — это отрасль внутри сектора health care.<br/> Включать в модель тикеры, которые в последнее время супер-трендят — это своего рода оверфит бэктеста, который приведет только к завышенным результатам.<br/> Дополнительно — для стандартных секторов я могу с хорошей аккуратностью реплицировать их для бэктеста с 1927 года, для более мелких подгрупп