Список проголосовавших за комментарий "Робот Бэндер, не понял почему потенциально большой убыток идет против микро прибыли. Убыток и прибыль примерно равнозначны, представьте, что я открываю опционы перед каким-то событием (сиплый повалился, например) и закрываю через 16 часов с убытком, если с направлением не повезло и где-нибудь через 16-26 часов с профитом, если наш рынок также пошел вниз.<br/> <br/> Яркий пример на этой неделе со вторника на среду (во вторник где-то в 18:00 я открыл путы на РТС, рынок был на внутридневных максимумах, на следующий день в районе 10:00-11:00 закрыл профит порядка 10 тыс.руб, так как продолжение падения не видел больше).<br/> <br/> Последние недели 2-3 я примерно в таком режиме и открываю опционы, от 30 тыр средний профит/лосс составлял порядка 7 тыс.руб, они то в плюс, то в минус, в пятницу на утро на счету были те же 30, к вечеру из-за укрепления рубля осталось ниже 25 (порядка 23), по-хорошему, мне этот убыток нужно было зафиксировать, как я это делал на неделе (перед вечерним клирингом старался закрывать позиции, открытые ранее), но в пятницу я смотрел на сиплого и понял, что хочу сделать перенос через выходные, поведение мне его не нравится.<br/> <br/> За 2-3 недели при такой стратегии счет до сих пор до нуля не ушел, так что можно сказать, что либо просто пока везет и нет сильных движений против меня за 16 часов открытых опционов, либо это стратегия, основанная на чуйке, связанной со страхом большого падения рынка во время ожидания каких-то негативных новостей, пока еще какое-то время поработает.<br/> <br/> Кстати, вспомнил еще один стоп-лосс у меня был на этой неделе, в среду перед 17:30 открывал позы, страховал падение нефти, падения не произошло, в четверг утром закрыл с убытком.<br/> <br/> Если в двух словах, то мне кажется, если счет Фортса и порвут под ноль, то это будет не из-за тэты, а из-за дельты! Но дельта эта будет связанная с приростом акций на ФР, поэтому вцелом портфель ФР+Фортс должен показать небольшой рост. "