Список проголосовавших за комментарий "Versum, была огромная дыра в система оценки риска. Причем примерно подобная дыра, но гораздо меньше была и в АйтиИнвесте.<br/> Суть в том, что система уменьшает маржинальные требования если есть обратные, хэджирующие позиции по ТОДу и ТОМу.<br/> В Альфе это уменьшение маржинальных требований могло быть бесконечным, хотя например, если оценивать с точки зрения здравого смысла, скажем в на том же ФОРТС, уменьшение ГО разнонаправленных календарных фьючерсов происходит до значения наибольшего из двух инструментов, т.е. не более чем в 2 раза.<br/> Плюс еще терминал показывал не то что надо.<br/> <br/> Чем ответил брокер за эту дыру, без которой клиент скорее всего отделался относительно небольшими потерями? Какой нибудь умник с рабской психологией, которых здесь много, ответили на этот вопрос?<br/> Чем?<br/> Ничем."