Список проголосовавших за комментарий "нет там никаких закономерностей, пытался этой хренью заниматься в течение пары месяцев. После каждой торговой сессии смотрел данные по 30 наиболее ликвидным акциям. Только смотрел не по двум дельтам, а по одной дельте, цене и объему. Смысл такой если дельта отрицательная, а акция выросла на объеме выше среднего, то на следующий день наблюдаю за этой акцией. Но как правило в последующие дни в основном ничего не происходило, хотя изредка бывали прострелы после таких давилок, но очень редко. Если бы это работало, то это было бы слишком легким заработком, т.к. данный метод очень легко реализовать программно, а на рынке как известно легких денег нет…"