Список проголосовавших за комментарий "<p>Бобровский Дмитрий, по-моему, умеет параллелить оптимизацию на истории. Это как бы настолько естественно, что Ваше утверждение про велс повергает в шок.</p><p><br/> Насчет «кубиков и сторонних библиотек». Да, можно написать на C# простой класс, который будет подготавливать данные и передавать в стороннюю библиотеку. Например, в <strong>AlgLib</strong>. Или в какую-то платную математическую библиотеку (их есть довольно много причем распараллеливание выпихивается даже на GPU насколько мне известно). Получать из неё ответ и возвращать обратно в <strong>ТСЛаб</strong> для дальнейшего использования.</p><p> </p><p>Возможно, <strong>R.Net</strong> за последние годы сильно продвинулся в направлении упрощения интеграции с CLR. В своё время долго бился над этим. В итоге всё было мутное и ненадежное.</p><p>Надо будет попробовать на практике. =) Вдруг какой-то пакет анализа временных рядов позволит получить нетривиальное предсказание рынка на один бар в будущее?..</p>"