Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, я не понимаю этот момент. Ведь я не знаю, какая волатильность в итоге реализуется, соответственно, по какой мне вести дельта хедж? По 12 или 15 или вообще по 17? Нелогично. Вообще варианта только два: 1) вести его по той волатильности, по которой он был куплен (по изначальной), 2) вести по его рыночной волатильности на момент сделки по дельта-хеджу. На самом деле, это довольно интересный момент и в книжках я не нашел, чтобы он обсуждался. Вы, случайно, не можете посоветовать какой-нибудь источник, где бы об этом было написано? "