Список проголосовавших за комментарий "Collapse, а-а, понял, впрямую такое не делал при входе, но такое иногда получалось когда «залипал», и менял голый колл на такую тему, в смысле что стоимости того колла и новой конструкции были примерно равны, с целью получить бОльшую управляемость позиции. Но тогда не врубился, что это отдельная конструкция со своим именем, тк у меня в TWS она называется просто «комбинация», и всё.<br/> <br/> Я кстати не понял почему в ссылке написано, что Убыток<br/> Ограничен ценой уплаченной за купленные опционы. А если цена к экспире будет между А и В, то я же буду должен разницу между факт. ценой и А. <br/> ????<br/> <br/> Отсюда и получается, что при равной дельте с обычным скажем колл-спредом, где вот точно убытки ограничены уплаченной ценой, стоимость этой конструкции ниже, т.к. риски побольше.<br/> Т.е. теоретически рентабельность на рубль вложений в опцион наверное повыше, да?<br/> <br/> А с точки зрения управления позицией по возможностям это похоже на колл-спред. <br/> По моей шкале это получается между коллом и колл-спредом, т.к. риски и профит ближе к коллу, а управляемость есть как у спреда. <br/> <br/> Спасибо за идею, надо будет попробовать и войти так.<br/> Можно кстати любые коэффициенты подбирать, понятно что не только 1:2, а как надо… Я так раз тогда 1 продавал колл и 3 покупал помнится.<br/> <br/> <br/> "