Список проголосовавших за комментарий "spr, да забудьте вы о воле! Этот показатель придуман для подгонки реальности под теорию (или наоборот). Реальность же состоит в том, что каждый день длинная опционная часть позы теряет деньги.<br/> Вот каждодневная потеря — это и есть то, сколько надобно отбить рехеджем в каждый конкретный торговый день.<br/> И да. Можно не париться, а просто поделить стоимость опционной части позы на число торговых дней, получив искомую величину, которую если в очередной день «не отбил», то значит в убытке, а если отбил, то в прибыли.<br/> Нивелировать уже можно и по дельте. Но использовать ее в качестве опоры