Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, я попробовал таким способом подобрать значение iv (зная сколько в рублях получил от дельта-хеджа), на котором я должен был покупать, чтобы получить ноль. У меня получилось, что это вообще 9,25% вола. Может это праздники так кривят результат? Их все-таки много было.<br/> Кстати, вспомнил еще одну формулу для вычисления приблизительного значения волы: изменение цены за день(в %) умноженное на 16. Конкретно в этом примере, среднее абсолютное дневное движение составило 41,4 коп. Это примерно 0,72%. Умножаю на 16 и получаю 11,52%. Чуть меньше, чем Ваши цифры."