Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, спасибо, я понимаю логику и это звучит разумно:) Кстати, ещё возникла такая мысль: на экспирации я получил некий результат от дельта-хеджа (в рублях). По идее, я, задним числом, могу подобрать такую величину волатильности, которая при подстановке в опционный калькулятор даст мне величину премии, которая равна тому, что я получил после дельта-хеджа. Таким образом, если бы я изначально купил опцион на такой iv, то в итоге результат был бы ноль. То есть это значение и есть значение реализованной волатильности. Есть ли в этом утверждении доля истины? <br/> <br/> "