Список проголосовавших за комментарий "Сергей, это не корреляция приращений, а корреляция приращений лоев дня, то есть разниц между лоу сегоднящнего дня и предыдущего. То есть если сегодня пробили лоу предыдущего дня, то более вероятно, что пробьем и в следующий, а так же наоборот если не пробили лоу предыдущего дня сегодня то более вероятно что не пробьем и в следующий день, наблюдается серийность. Вообще корреляция носит двух сторонний характер, так что да. На остальных активах примерно те же самые цифры."