Список проголосовавших за комментарий "Shredder, <br/> <br/> В том то и дело, что либо случайность и теорвер (это неотделимо), либо цены предсказуемы точно по прошлым значениям (просто мы не знаем этого «закона»).<br/> <br/> А из теорвера все потенциально просто:- надо искать статзависимость прошлого и будущих приращений цен.<br/> <br/> Только одна «незадача» — классический теорвер из вузовских учебников — это теория независимых случайных величин и их модификаций на разного рода процессы (мартингал — это как одна из модификаций независимости).<br/> <br/> А мы решаем задачу «перпендикулярную» тому, чему учат в теорвере и тому, что активно развивалось. А зависимые выборки, не сводящиеся к независимому случаю при переходе от непрерывного времени к дискретному, — это «падчерица» фундаментального теорвера, так как общую и красивую теорию на них не построишь и докторскую не защитишь."