Список проголосовавших за комментарий "Slepoy, да все эквити из 5-6 ботов на одну идею у нас есть за годы, но в «боевом режиме» их десятки, а то и сотни на одну идею. Поэтому строить портфель на тестовых эквити бессмысленно.<br/> <br/> А насчет 2-х часов считаем. Среднечасовая волатильность Ри 300-400 пунктов, будем считать 350. Чтобы «брать» двухчасовые движения стоп должен быть не ближе половины волатильности — 175 пунктов. Значит в среднем в прибыльной сделке мы берем 700 пунктов без учета проскальзования и комиссии (2 часовых волатильности), в убыточной 175. 30% прибыльных сделок (нормально для трендовой системы). Получаем без проскальзовани МО= 0,3*700-0,7*175=87,5 пунктов. При проскальзовании+комиссия 4 шага цены (10 пунктов) наша система становится нулевой и никому не интересной."