Список проголосовавших за комментарий "Slepoy, ликвидность не определяется «стаканом». Например, в «стакане» RI в 80% случаев нет 1500 контрактов в диапазоне 50 пунктов, однако за год торговли ни одного случая несрабатывания стоп-лимит заявки на дневной сессии с лимитом, отстоящим от стопа на 50 пунктов таким сайзом не было. Тоже самое можно сказать и о сбере с газпромом, если заменить 1500 контрактов на сайз в размере 50 млн. руб., а 50 пунктов на 0,1%. Причем для последних на период реальной торговли попадает и кризис 2008-го года. А что касается трудоемкости тестов, то попробуйте протестировать на минутках торговлю с усреднением по ренко-уровням, меняющиеся каждый час в соответствии с часовой волатильностью, да еще со всеми «кривыми» часовиками: с 01 до 01, с 02 до 02 (итого 60 стратегий). После добавления «фильтра пилы» на «часовиках» это моя реальная контртрендовая стратегия с 5 контрактами на 1 вход. Перед постановкой в торговлю тест для обычных часовиков считался 3 часа для двухлетнего периода на минутках. Ни в каких лабах подобные стратегии не тестируются и за полгода в течении рабочего дня. Результат, кстати, по ней нулевой, зато она плюсует там, где сливают трендовики. Что касается компании, то задача программистов — это поставка данных и роботы-исполнители. Создание роботов-вершителей