Список проголосовавших за комментарий "<p>«Алгоритм будет состоять из следующих простых вычислений:<br/> ...<br/> <br/> 2) в качестве средней спреда возьмем экспоненциальную скользящую среднюю с определенным коэффициентом альфа</p><p>3) вычислим среднеквадратичное отклонение спреда, за какой-то период, скажем 10 минут</p><p>4) определим верхний и нижний пороги по спреду равными средняя + 2 среднеквадратичных отклонения для верхнего порога и средняя — 2 среднеквадратичных отклонения для нижнего...»<br/> <br/> Я всегда подозревал, что HFT-шники торгуют по Боллинджеру. <br/> А SECRET, наверно, вообще по двум скользяшкам торгует или по стохастику...</p>"