Список проголосовавших за комментарий "Slepoy, Во-первых, нет смысла в тестах на разных периодах ликвидности одного инструмента. Поэтому тот же RI бессмысленно тестировать на данных до 2008 года. Во-вторых, сложно получить эквити за столь долгий период системы на минутках со средним временем в позиции несколько часов, тем более, когда их сотни. В-третьих, повторю, тестировались только алгоритмы выбора весов совершенно реальных торговых эквити."