Список проголосовавших за комментарий "дык наверно все зависит от ликвидности и сайза позы и торгуемой стратегии. если критична мгновенная/текущ. дельта (х.з. может неправильно понял цель афтара)<br/> <br/> самое простое, что приходит в голову — взять ближайшие ликвидные опци сайзами пропорционально дельтам, либо разностям до «синтетического» страйка.<br/> <br/> имхо афтару для себя бы количественно сформул-ть <strong><em>краевые условия,</em></strong><em> </em>которые должны позволить заработать, а прайсинг-модель-то ведь в обсчем известна"