Список проголосовавших за комментарий "evgen000, ну для отдельной стратегии на одном инструменте это делается на основе показателя (средняя прибыльная сделка-средняя убыточная)/2 (вычитаемое отрицательная величина, а потому складываются две положительных). Находится таймфрейм, чье стандартное отклонение сравнимо с этой величиной, и берется 5% от средних оборотов на этом таймфрейме. Эта величина и считается емкостью стратегии. Но в рэнкинге портфель из сотен стратегий и потому даже по сделкам емкость не оценить, так как это операции от разных стратегий."