Список проголосовавших за комментарий "Алексей С, HFT стратегии можно оценивать по профит фактору и максимальной просадке. За год она должна не превышать 3-5% для каждого отдельного алгоритма. Коэффициенты Шарпа там заоблачные получаются, поэтому никакого смысла в них нет"