Список проголосовавших за комментарий "Кратко — нет.<br/> 1) Если использовать ближний RVI, то это не хедж, это будет статистический хедж.<br/> 2) Ликвидность ближней серии оставляет желать лучшего, а в дальней серии она нулевая.<br/> 3) Перечитайте спецификацию и поймете что именно вы хеджируете. Т.е. страйк вашего проданного опциона может быть не совсем захеджирован.<br/> <br/> <br/> П.С. Инструмент достаточно сложный, желательно разобраться более детально, перед совершением сделки. Если это не обычная спекуляция фьючерсом на RVI. "