Список проголосовавших за комментарий "<p>6. Хе-хе, да, всё так. Я когда первый бэктесты делал — начинал на американских акциях, большое число разом прогонял, критерием работает-не работает было чтоб работала в целом по рынку, отбирать из этого отдельные бумаги — уже тогда считал нехорошим занятием. </p><p>ну и кстати по ТФ тоже самое: по идее стратегия должна работать похоже на разных ТФ если только она не юзает какую-то особенность, которая есть тока на одном ТФ — например, какой-то внутридневной цикл. Другое дело, что на младших ТФ издержки убивают стратегию, но поведение и резалты должны быть похожими. Это надо поидее смотреть, чтобы не нарваться на переподгонку, а на неё можно нарваться — потому что это действительно параметры и курвфиттинг будет работать точно так же хорошо.</p>"