Список проголосовавших за комментарий "SciFi, <br/> 1. нейросети крайне плохо работают с абсолютными данными — лучше использовать на вход <strong>логарифм приращения цен </strong>Ln(Р2/Р1).<br/> 2. нейросети с функцией активации гиперболического тангенса лучше справляются с динамическими рядами, и входные данные необходимо отнормировать(<em>привести к разбросу входных данных в диапазон [-1;+1]</em>).<br/> <br/> 3. 40 дней «пилы» предскажут только продолжение «пилы», а не смену тренда. Обработай предварительно входные данные — примени zig-zag и подавай на вход приращения между экстремумами (<em>не важно сколько времени между ними прошло</em>) — тогда сеть будет искать фрактальные закономерности, волны, паттерны, фигуры типа "<em>двойное дно</em>", "<em>гип</em>" и т.д.<br/> <br/> 4. Если перейдёшь на приращения и экстремумы, то можешь спокойно скормить сети любые инструменты (<em>лучше брать некоррелирующие</em>), а не только Газпром, и любой период, тогда у сетки будет боОольшая обучающая выборка, и меньше возможностей попасть в локальный минимум.<br/> <br/> 5. с выхода не требуй больше 2-3 значений."