Список проголосовавших за комментарий "Если я правильно понял вы торгуете статистический арбитраж, только коэфиценты линейной модели вы пересчитываете постоянно, это называется Linear State Space Model. Для этого есть фильтр калмана, правда не знаю возможно ли его как-то использовать в TSLab. На алгоритме калмана я побывал делать HFT <a href="/blog/374439.php">http://smart-lab.ru/blog/374439.php</a> правда в продакшин это так и не ушло."