Список проголосовавших за комментарий "<p>Спасибо за такой подробный ответ. Насчет страхования, возможно там случайные процессы — стационарные или почти. В финансах же процессы совсем-совсем нестационарные. Или — не согласны?<br/> <br/> Вполне возможно, что взяв одну случайную траекторию _стационарного_ случайного процесса (т.е. с постоянным МО, постоянной дисперсией и т.д.) можно примерно восстановить сам случайный процесс (и как следствие — построить распределение вероятностей). Но вот чтобы из одной случайной траекторию _нестационарного_ процесса восстановить весь случайный процесс (у которого даже близко нет постоянного МО, да и дисперсия/асимметрия/эксцесс постоянно меняются) — имхо, это невозможно.<br/> <br/> Насчет фильтрации, так понимаю, что находите кусок истории, который похож на текущий рынок, считаете что этот кусок = стационарный, и что в ближайшем будущем движения цены будут соответствовать этому стационарному случайному процессу. Очень сомнительные предположения. И чем-то похоже на попытки линейных торговцев найти волшебный грааль, который будет им подсказывать, что в одни моменты надо торговать трендовые стратегии, а в другие — контртрендовые. Думаете, такой грааль существует?</p>"