Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, первоначальный. Хедж, дельта, как хочешь назови. Как сгенерить — приравнять эту «псевдодельту» к обычной. Получим по одному уравнению на страйк. Если эти уравнения имеют единственные решения относительно iv (что не факт) — то все понятно. И вот еще момент. Тут все расчеты строились на ожидании «выбега» call+put на страйке. Формулы получились совсем простые. Если потребевать симметрии в точках БА+-x на экспирации, то станет не сильно сложнее, но добавятся 2 обстоятельства (тоже не уверен, правда, без бумажки прикидывал): при больших х будет просто бш дельта в пределе. При x<Abs(Strike — БА) дельта (и соотв айви) вне денег — просто 0. При abs(strike-ба)<x<<бесконечность — какая то промежуточная фигня между фактической улыбкой и нулевой"