Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, разница на мой взгляд в двух вещах.<br/> 1. Слишком низкая IV опционов СнП. Можно продать по 12 воле, а на следующий день она уже 15. Т.е. опционы подорожают на 25%, а если еще какое-нибудь движение произошло, то убытки в моменте хорошие будут<br/> 2. Движения на СнП кажутся какими-то рваными и неоднородными по сравнению с Ри. СнП может за сутки сходить вниз на величину проданной связки недельных опционов, а затем также резко вернуться обратно. Понятно, что после такого движения хедж съест всю возможную прибыль. Ри в большинстве случаев оставляет возможность вовремя отхеджироваться и что-то оставить на чай"