Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih, если рассуждать абстрактно. <br/> Нужно спросить себя, а какой средний срок удержания позиции и какой средний доход на сделку я хочу иметь. Предположим, далеко не ХФТ, то есть средний доход на сделку, условно, 1%. Тогда квантование потока цен по уровню, условно, 0,1% будет нести, навскидку, 90% необходимой Вам информации, а все, что ниже — как ни усирайся, 10%. Если на 90% инфы Вы имеете 2-х параметрическую систему, добавление еще 10% инфы более, чем 1 параметр Вам не добавит. <br/> А квантование по уровню 0,1% на FRTS даст Вам примерно тот же часовой бар. Ну, или получасовой, без разницы. "