Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, так в том и дело, что у нас нет этих трех цен опционов — в большинстве дней в истории. Все в том же примере с котировками месячных серий. Их всего 12 в году. Я же делаю, чтобы было 252, по числу торговых дней. «Восстанавливаю» их из VIX.<br/> Это не реально существовавшие котировки, но нам и это не нужно. Главное, из регрессии и фактического VIX, предполагаем как бы их рынок их оценил.<br/> Ну, а там уже из них и IV-улыбку по БШ можно строить. Можно апроксимировать любой функцией и т.д. Мне это уже не нужно.<br/> <br/> Я просто смотрю на эту цену опциона за каждый день в истории и сравниваю с тем, как потом себя повел БА.<br/> До этого я дошел, когда обычный бэктестер делал. Ну нет просто достаточно данных в истории."