Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, я все обязательно почитаю. Но тут Вы меня не поняли. В этом посте я описал не как построить IV-улыбку в истории на основе рыночных котировок. С этим все понятно, методов такой параметризации много. IT-инвест одну формулу использует, биржа — другую. Я тоже когда-то баловался <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fpdf%2F1204.0646.pdf&s=2502262436">моделью SVI</a> для параметризации улыбки (точнее поверхности), ее OptionVue пользует, как понимаю. Но это вообще все не про то, о чем я в этом посте писал. Мне вообще это не нужно. Все методы параметризации всего-лишь подбирают параметры некой функции IV-улыбки (параболы, и пр) по <strong>фактическим котировкам на какую-то дату</strong>. И все! <br/> Я решаю другу проблему — нехватку исторических котировок. Выше я написал: для месячных опционов их всего 12 в году. Ну построите вы 12 улыбок/поверхностей в эти даты, но этого очень мало."